وقت المراجعة استراتيجية التداول الاعوجاج

الاتجاه المتابعون تقديم تنبؤات مثل الجميع 30 يونيو 2014 وميدوت. من قبل المشرف & ميدوت. في QUSMA وكان الدافع هذا المنصب من قبل مقابلة مايكل Covels التجار مجلة والذي يدعي أن أتباع الاتجاه لا تحاول أن تجعل التنبؤات. ويتكرر على نطاق واسع وبشكل متكرر هذه الفكرة أن أتباع الاتجاه لا يتوقع العودة. بل هو أيضا محض هراء. كل استراتيجية التداول يجعل التوقعات 1. إذا كانت هذه التوقعات هي صريحة أو خفية وراء قواعد دخول / خروج غير ذي صلة. يمكن مسلي تحويلها جميع الأنظمة الاتجاه التالي القياسية إلى نموذج التنبؤ الذي يتنبأ العودة، لأنها يعادل في الأساس. صياغة محددة من الاتجاه التالي النظر عن نظام دويسنت، لذلك سوء يبقيه بسيط. مؤشر الاتجاه نموذجي التالية هي القناة Donchian، الذي هو مجرد ن-بار أعلى ارتفاع وأدنى منخفض. النظر في النظام الذي يذهب طويلة عندما يغلق السعر فوق 100 يوما قناة Donchian ومخارج عند إغلاق السعر تحت قناة Donchian 50 يوما. هذا هو منحنى الإنصاف في النظام يطبق على العقود الآجلة للنفط الخام: يمكن مسلي أن تحويل هذا النظام إلى نموذج التنبؤ من النموذج 20 =٪ 20 \ ألفا٪ 20٪ 2B٪ 20 \ بيتا٪ 20x و٪ 20٪ 2B٪ 20 \ varepsilon٪ 20 \] "/٪ ذ المتغير التابع هو العودة، وسوف س يكون المتغير الوهمي الذي يأخذ قيمة 1 إذا نحن في الاتجاه، والقيمة 0 إذا نحن لسنا في هذا الاتجاه. كيف نحدد 8220، في trend8221 ؛؟ باستخدام نفس الظروف الدقيقة التي نستخدمها لمداخل ومخارج، بطبيعة الحال. نحن نقدر المعلمات وتجد أن α ≃ 0، وβ = 0.099٪ (مع ف قيمة 0.013). لذلك، وذلك باستخدام هذا الاتجاه التالي نموذج التنبؤ، والعائد المتوقع عندما يكون في اتجاه ما يقرب من 10bp في اليوم الواحد، والعائد المتوقع في حالة عدم وجود اتجاه صفرا. تبدو أماه، أنا التنبؤ! حتى من دون النمذجة صراحة هذه العلاقة، أتباع الاتجاه التنبؤ ضمنا أن الاتجاهات تستمر إلى ما بعد نقطة دخولهم. خلاف ذلك الاتجاه التالي متعود العمل. يمكن أن تمتد بسهولة للنموذج مع دخول أكثر تعقيدا / قواعد الخروج، البيع على المكشوف، وآثار القائم على تقلب موقف التحجيم، الخ تصور التشابه بين متعددة السلاسل الزمنية 11 يونيو 2014 وميدوت. من قبل المشرف & ميدوت. في QUSMA عرض التشابه بين سلسلة زمنية متعددة بطريقة بديهية ليست مشكلة سهلة. الحل هو معيار مصفوفة الارتباط، ولكن نهجها إشكالية. في حين أنه يجعل من السهل للتحقق من علاقة بين أي مسلسلين، و(مع مساعدة من التنسيق الشرطي) العلاقة بين سلسلة واحدة وبقية العالم، من الصعب استخراج فهم بديهية من كيفية ارتباط كل سلسلة لبعضها البعض . وإذا كنت تريد أن تضيف بعدا الوقت لنرى كيف تغيرت العلاقات المتبادلة، فإن الأمور تصبح أكثر إزعاجا. والحل هو توسيع نطاق متعدد الأبعاد (في 8220؛ classical8221؛ نسخة من الذي يعرف باسم الإحداثيات مدير التحليل). بل هو وسيلة لأخذ مصفوفة مسافة ثم وضع كل كائن في أبعاد N بحيث المسافات بين كل منهم الحفاظ على أفضل وجه ممكن. من الواضح N = 2 هو الحال استخدام واضحة، كما أنه يجعل لأبسط تصورات. MDS تعمل على نحو مماثل لPCA، ولكنه يستخدم مصفوفة الاختلاف كمدخل بدلا من هذه السلسلة. حارس جيد تأخذ على الرياضيات وراء ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن MDS هو لا يهتمون كيف اخترت لقياس المسافة بين السلاسل الزمنية. بينما كنت الارتباطات في هذا المثال، هل يمكن أن مجرد استخدام بالسهولة تقنية مثل ديناميكية تزييفها الوقت. فيما يلي مثال مع SPY، TLT، GLD، السلفادور، IWM، VNQ، VGK، EEM، الإدارة الانتخابية، وذلك باستخدام 252 الارتباطات اليوم كمقياس المسافة، وتحسب كل يوم اثنين. الرسم البياني الحركة يتيح لنا رؤية ليس فقط المسافات بين كل ETF عند نقطة واحدة في الوقت المناسب، ولكن أيضا كيف تطورت. بعض الاشياء المثيرة للاهتمام أن نلاحظ: مشاهدة كيف صناديق الاستثمار العقاري (VNQ) أصبحت مرتبطة بشكل وثيق مع الأسهم خلال الأزمة المالية، كيف بعيدة الناشئة ديون الأسواق (EMB) هو من أي شيء آخر، وتغير العلاقة بين الفضة (السلفادور) والذهب (GLD) . [هرس الشيء نفسه مع مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة القطاع: للقيام MDS في المنزل: في R وMATLAB يمكنك استخدام cmdscale (). لقد نشرت تنفيذ C # هنا. أعلن QPAS: افتح الأداء المصدر، المخاطر، وتحليلات التنفيذ 6 يونيو 2014 & ميدوت. من قبل المشرف & ميدوت. في QUSMA عندما كنت بدأت لأول مرة بضع سنوات مضت لم أكن حقا تتبع أداء لي ما بعد تقرير بسيط هو أن يولد IB. في نهاية المطاف انتقلت إلى التفوق ورقة التي نمت إلى حجم مثير للسخرية ويمكن السيطرة عليها. أخذت نظرة على الموالية tradingdiary، ولكن واسنت مرن أو عميقة بما فيه الكفاية لمتطلبات بلدي. لذلك كتبت بلدي (أنا كتبت عن ذلك هنا): من جهة ركزت على مرونة من حيث مدى يمكن تقسيم بيانات تصل (مع شديد التنوع استراتيجية / التجارة / نظام علامة)، ومن جهة أخرى على إنتاج معلومات مفيدة وذات الصلة التي يمكن تطبيقها لتحسين تجارتك. الآن لقد استدار إلى WPF وإزالة مجموعة من عناصر الملكية لذلك يمكن أن تكون مفتوحة مع مصدر و. So8230. ايم سعيد جدا أن أعلن أن النسخة الأولى (0،1) من QUSMA الأداء تحليلات جناح (QPAS) متاح الآن. لمحة عامة عن القدرات الرئيسية في تحليل الأداء راجع وثائق تقرير الأداء. ميناء لا تزال حية جدا حتى رقم نقدر حقا ملاحظاتك. لتقارير الأخطاء، طلبات الميزة، وما إلى ذلك يمكنك إما استخدام تعقب المسألة جيثب. مجموعة جوجل. أو تعليقات على هذه الوظيفة. في حين أن البيانات المرن IB توفر بيانات كافية لمعظم وظائف، QPAS تحتاج بيانات إضافية لأشياء مثل الرسوم البيانية، التحليل التنفيذ، ووضع المعايير. افتراضيا أنه يستخدم QDMS. ولكن يمكنك استخدام مصدر البيانات الخاصة بك من خلال تنفيذ واجهة IExternalDataSource. حاليا وسيط بدعم الوحيد هو سطاء التفاعلية، ولكن لأولئك منكم الذين لا يستخدمونها، وبيان نظام استيراد مرنة: انظر تنفيذ صفحة محلل الإعلان في وثائق أكثر. وأود أن أشير أنه في عام أنا مصمم على تطبيق لنفسي وأسلوبي الخاص من التداول، وهو ما يعني أن بعض الميزات التي قد تتوقع مفقودة: أي قطاع / عامل إسناد لملتقطي الأسهم، أي احصائيات الإسناد لجامعي الائتمان، وحساب التردد اليومي من الأشياء مثل MAE / فوزى (حتى أي صفقات خلال اليوم سوف تظهر صفر MAE / فوزى)، وليس تحليلات خيارات محددة. كل هذه الأمور تكون سهلة معقول لإضافة إذا كنت أشعر بأن ذلك (ويعرف قليلا من C #)، وإن كان.